Qabaqcıl Sifariş Növləri

[Təxmini oxuma müddəti: 5 dəqiqə]

1. Mənfəəti götür və zərəri dayandır

Mənfəəti götür və zərəri dayandır sifarişləri sizə tətikləmə qiymətini və sifariş qiymətini əvvəlcədən təyin etməyə imkan verir. Bazar qiyməti tətikləmə qiymətinə çatdıqda, əvvəlcədən təyin edilmiş qiymətdə limit sifarişi və ya bazar sifarişi avtomatik olaraq yerləşdiriləcək. Bu, bazara daim nəzarət etmədən mənfəəti təmin etməyə və ya potensial zərərləri məhdudlaşdırmağa imkan verir.

Mənfəəti götür satış sifarişini misal götürək: Tutaq ki, $900-a BTC alırsınız və qiymət $1,000-a qalxdıqda mənfəəti götürmək istəyirsiniz. Tətikləmə qiymətini $1000 və sifariş qiymətini $950 olaraq təyin edə bilərsiniz. İcra ehtimalını artırmaq üçün sifariş qiyməti tətikləmə qiymətinə çox yaxın olmamalıdır. Qiymət $1000-a qalxdıqda, mənfəəti götür sifarişi tətiklənəcək və $950-da limit satış sifarişi yerləşdiriləcək. Alternativ olaraq, bazar sifarişi seçsəniz, ən yaxşı mövcud bazar qiymətində icra üçün təqdim ediləcək.

Eynilə, qiymət $800-a düşdükdə zərərlərinizi məhdudlaşdırmaq istəyirsinizsə, tətikləmə qiymətini $800 və sifariş qiymətini $750 olaraq təyin edə bilərsiniz. Satış sifarişi üçün sifariş qiyməti icra ehtimalını artırmaq üçün tətikləmə qiymətindən kifayət qədər aşağı olmalıdır. Qiymət $800-a düşdükdə, zərəri dayandır sifarişi tətiklənəcək və $750-da limit satış sifarişi yerləşdiriləcək.

 

2. İzləyən stop

İzləyən stop sizə bazar hərəkətlərinə əsaslanaraq əvvəlcədən sifariş yerləşdirməyə imkan verir. Aktivləşdirildikdən sonra sifariş çatılmış ən yüksək və ya ən aşağı qiyməti izləyir və qiymət müəyyən edilmiş faizlə geri çəkildikdə və ya bərpa olunduqda avtomatik olaraq limit və ya bazar sifarişi yerləşdirir.

Sifarişin iki əsas parametri var:  Aktivləşdirmə qiyməti istəyə bağlıdır. Əgər təyin edilməyibsə, defolt olaraq sifariş yerləşdirilən andakı sonuncu qiymət istifadə olunacaq. Sifariş yalnız bazar qiyməti aktivləşdirmə qiymətinə çatdıqda və ya onu keçdikdə izləmə rejiminə keçir.  İzləmə fərqi sifarişin nə vaxt tətiklənəcəyini müəyyən edir. Aktivləşdirmə qiymətinə çatdıqdan sonra belə, qiymət ən aşağı səviyyəsindən bərpa olunana və ya ən yüksək səviyyəsindən göstərilən faizlə geri çəkilənə qədər sifariş yerləşdirilməyəcək. İzləmə fərqi 0,01% ilə 30% arasında təyin edilə bilər.

 

Ssenari 1: Aktivləşdirmə qiyməti olan alış sifarişi

Tutaq ki, cari qiymət $1,700-dır. Siz aktivləşdirmə qiyməti $1,500 (cari qiymətdən aşağı), izləmə fərqi 10% və limit qiyməti $1,450 olan izləyən stop alış sifarişi yaradırsınız. Yaratdıqdan sonra, qiymət $1500-a düşənə qədər sifariş gözləmədə qalır, bu nöqtədə o, izləmə rejiminə keçir.

Əgər qiymət bərpa olunmadan əvvəl $1,400-a (izləmə dövründəki ən aşağı qiymət) qədər düşməyə davam edərsə, bərpa 10%-ə çatdıqda və ya qiymət $1400 × (1 + 10%) = $1,540-a qalxdıqda $1450-da limit alış sifarişi yerləşdiriləcək. Əgər limit qiyməti təyin edilməyibsə, bunun əvəzinə ən yaxşı mövcud bazar qiymətində dərhal icra üçün bazar sifarişi yerləşdiriləcək.

Əgər qiymət $1500 olan aktivləşdirmə qiymətinə çatmazsa, bazar sonradan bərpa olunsa belə, sifariş izləmə rejiminə keçməyəcək.

 

Ssenari 2: Aktivləşdirmə qiyməti olan satış sifarişi

Tutaq ki, cari qiymət $2,000-dır. Siz aktivləşdirmə qiyməti $3,000 (cari qiymətdən yuxarı), izləmə fərqi 10% və limit qiyməti $3,100 olan izləyən stop satış sifarişi yaradırsınız. Qiymət $3000-a qalxdıqda, sifariş izləmə rejiminə keçir.

Əgər qiymət geri çəkilmədən əvvəl $3,200-a (izləmə dövründəki ən yüksək qiymət) qədər qalxmağa davam edərsə, geri çəkilmə 10%-ə çatdıqda və ya qiymət $3200 × (1 − 10%) = $2,880-a düşdükdə $3100-da limit satış sifarişi yerləşdiriləcək. Ən aşağı qiymətdən bərpanı izləyən alış sifarişindən fərqli olaraq, satış sifarişi izləmə dövründəki ən yüksək qiymətdən geri çəkilmələri izləyir.

 

Ssenari 3: Aktivləşdirmə qiyməti yoxdur

İzləyən stop yaradarkən aktivləşdirmə qiyməti təyin etməsəniz, sifariş yerləşdirilən andakı sonuncu qiymət defolt olaraq aktivləşdirmə qiyməti kimi istifadə olunacaq və sifariş dərhal izləmə rejiminə keçəcək.

Məsələn, tutaq ki, siz 5% izləmə fərqi ilə izləyən stop alış sifarişi yerləşdirdikdə qiymət $1700-dır.

Əgər qiymət sonradan bərpa olunmadan əvvəl $1,600-a (izləmə dövründəki ən aşağı qiymət) düşərsə, bərpa 5%-ə çatdıqda və ya qiymət $1,680-a qalxdıqda, heç bir əlavə aktivləşdirmə şərtini gözləmədən sifariş əvvəlcədən təyin edilmiş qiymətdə yerləşdiriləcək.

 

3. Tətikləmə sifarişi

Tətikləmə sifarişi treyderlərə hədəf tətikləmə qiymətini əvvəlcədən təyin etməyə imkan verir. Əvvəlcədən təyin edilmiş limit və ya bazar sifarişi yalnız bazar qiyməti tətikləmə qiymətinə çatdıqda avtomatik olaraq yerləşdirilir. Tətikləmə qiyməti cari qiymətdən yuxarı və ya aşağı ola bilər, bu da həmin sifariş növünü bazarı real vaxtda izləyə bilməyən, lakin bazar müəyyən səviyyəyə çatdıqdan sonra avtomatik olaraq mövqeyə daxil olmaq və ya çıxmaq istəyən treyderlər üçün uyğun edir.

Məsələn, cari bazar qiyməti $100 olarsa, tətikləmə qiymətini $90 (cari qiymətdən aşağı) və ya $110 (cari qiymətdən yuxarı) olaraq təyin edə bilərsiniz. Qiymət $90-a düşdükdə və ya $110-a qalxdıqda, müvafiq tətikləmə sifarişi aktivləşəcək və bazar sifarişi və ya limit sifarişi yerləşdiriləcək.

 

4. OCO

OCO (biri digərini ləğv edir) sifarişi bir limit sifarişi və bir tətikləmə sifarişindən ibarətdir. Sifarişlərdən biri tətikləndikdə və ya icra edildikdə, digəri avtomatik olaraq ləğv edilir. Əgər sifarişlərdən biri manual olaraq ləğv edilərsə, digəri də avtomatik olaraq ləğv ediləcək. Bu sifariş növü istifadəçilərə daha yaxşı icra qiymətləri axtararkən eyni vaxtda potensial mənfəət və zərərləri idarə etməyə kömək edir.

Alış OCO sifarişini misal götürək: Tutaq ki, cari qiymət $2000-dır. Siz tətikləmə qiyməti $3000 (cari qiymətdən yuxarı) olan stop alış sifarişi və $1500-da (cari qiymətdən aşağı) limit alış sifarişi təyin edə bilərsiniz. Qiymət $3000-a qalxarsa, stop alış sifarişi tətiklənir və limit və ya bazar sifarişi yerləşdirilir, $1500-dakı limit alış sifarişi isə ləğv edilir. Əksinə, əgər qiymət $1500 və ya daha aşağı düşərsə və limit alış sifarişi icra olunarsa, stop alış sifarişi ləğv edilir.

Eyni məntiq satış sifarişlərinə də aiddir. Məsələn, zərəri dayandır sifarişinin tətikləmə qiyməti cari qiymətdən aşağı, mənfəəti götür sifarişinin limit qiyməti isə ondan yuxarı olmalıdır. Qiymət enişi zərəri dayandır sifarişini tətiklədikdə, mənfəəti götür sifarişi avtomatik olaraq ləğv edilir. Qiymət artımı mənfəəti götür sifarişinin icrası ilə nəticələndikdə, zərəri dayandır sifarişi avtomatik olaraq ləğv edilir.

 

5. TWAP

TWAP (zamana görə ölçülmüş orta qiymət) sifarişi istifadəçilərə böyük bir sifarişi bir neçə daha kiçik altsifarişə bölməyə və onları müəyyən bir müddət ərzində ardıcıl intervallarla yerləşdirməyə imkan verən strategiyaya əsaslanan sifarişdir. Əsas parametrlərə ümumi miqdar, altsifarişlərin sayı və sifariş yerləşdirmə tezliyi daxildir. Konfiqurasiya edildikdən sonra sistem strategiyanın başladığı andan bütün kəmiyyət icra olunana və ya strategiya dayandırılana qədər hər N saniyədən bir avtomatik olaraq bir altsifariş yerləşdirir.

Altsifarişlər icra ehtimalını artırmaq üçün defolt olaraq bazar sifarişləridir. Qabaqcıl parametrlər altında altsifarişləri limit sifarişlərinə dəyişə və iki istəyə bağlı idarəetməni konfiqurasiya edə bilərsiniz: Tətikləmə qiyməti — Strategiya yalnız bazar qiyməti bu qiymətə çatdıqda icra edilməyə başlayır. O vaxta qədər gözləmədə qalır. Dayandırma qiyməti — Bazar əks istiqamətdə hərəkət edib bu qiymətə çatarsa, strategiya dərhal dayanır. Qalan kəmiyyət üçün əlavə sifarişlər yerləşdirilməyəcək.

Limit altsifarişləri üçün sifariş qiyməti, sifarişləri sifariş kitabındakı qiymətdən müəyyən edilmiş sabit məbləğdə yuxarıda və ya aşağıda yerləşdirən  fərqə görə və ya sifarişləri sifariş kitabındakı qiymətdən müəyyən edilmiş sabit faizlə yuxarıda və ya aşağıda yerləşdirən faizə görə təyin edilə bilər.

 

Ssenari 1: Defolt bazar alışı

Tutaq ki, cari BTC qiyməti $65,000-dır. Siz bazar sifarişi rejimində ümumi miqdarı 10 BTC olan və 60 saniyəlik intervallarla yerləşdirilmiş beş altsifarişə bölünmüş TWAP sifarişi yaradırsınız.

Hər planlaşdırılan intervalda, sistem ən yaxşı mövcud bazar qiymətində icra üçün bazar sifarişi yerləşdirir. Məsələn, 10:01 AM-də $65,000-a 2 BTC, 10:02 AM-də $65,120-yə 2 BTC, 10:03 AM-də $64,850-yə 2 BTC, 10:04 AM-də $64,720-yə 2 BTC və qalan 2 BTC isə 10:05 AM-də $64,500-a alınır.

Bu anda, manual olaraq bazarı izləməyə ehtiyac olmadan, bütün 10 BTC təxminən $64,838 orta qiymətə alınmışdır.

 

Ssenari 2: Qabaqcıl rejim, fərqə görə limit satışı

Tutaq ki, cari BTC qiyməti $65,000-dır və siz hissə-hissə satmadan əvvəl qiymətin $66,000-dan yuxarı qalxmasını gözləmək istəyirsiniz.

Qabaqcıl parametrlər altında siz tətikləmə qiymətini $66,000 olaraq təyin edə, limit qiyməti metodu kimi fərqə görə seçimini ən yaxşı satış qiymətindən $10 yuxarı sifariş qiyməti ilə seçə, dayandırma qiymətini $65,500 olaraq təyin edə və ümumi miqdarı 60 saniyəlik intervallarla yerləşdirilmiş beş altsifarişə bölünmüş 10 BTC olaraq təyin edə bilərsiniz.

Qiymət $65,000 ətrafında dalğalandıqca strategiya gözləmədə qalır. Qiymət $66,050-yə qalxdıqda, strategiya tətiklənir və sistem hər biri 2 BTC üçün limit satış sifarişləri yerləşdirməyə başlayır, sifariş qiyməti dinamik olaraq sifariş kitabı tərəfindən müəyyən edilir. Əgər qiymət sonradan $65,500 dayandırma qiymətini keçərək $65,480-a düşərsə, strategiya dərhal dayanır və qalan miqdar üçün əlavə sifarişlər yerləşdirilmir.

Bu sizə daim qiymət hərəkətlərini izləmədən yalnız qiymət hədəfinizə çatdıqdan sonra satmağa başlamağa və bazar geri çəkilərsə sifariş yerləşdirməyi dayandırmağa imkan verir.

 

Ssenari 3: Qabaqcıl rejim, faizə görə limit alışı

Tutaq ki, cari ETH qiyməti $3,500-dır və siz mövqe qurmaq üçün tədricən almadan əvvəl qiymətin $3,400-dan aşağı düşməsini gözləmək istəyirsiniz.

Qabaqcıl parametrlər altında siz tətikləmə qiymətini $3400 olaraq təyin edə, limit qiyməti metodu kimi faizə görə seçimini ən yaxşı alış qiymətindən 0,3% aşağı sifariş qiyməti ilə seçə, dayandırma qiymətini $3,550 olaraq təyin edə və ümumi miqdarı 60 saniyəlik intervallarla yerləşdirilmiş 10 altsifarişə bölünmüş 50 ETH olaraq təyin edə bilərsiniz.

Qiymət $3,390-a düşdükdə, strategiya tətiklənir və sistem ardıcıl olaraq ən yaxşı alış qiyməti × 0,997-də limit alış sifarişləri yerləşdirməyə başlayır. Əgər qiymət sonradan $3550 dayandırma qiymətindən yuxarı qalxarsa, strategiya dərhal dayanır və qalan miqdar üçün əlavə sifarişlər yerləşdirilmir.

Bu, sizə gözləntiləri aşan bərpa zamanı yüksək qiymətlərlə alışmaqdan qaçınaraq yalnız bazar hədəf qiymətinizə çatdıqdan sonra almağa başlamağa imkan verir.

 

6. Aysberq sifarişi

Aysberq sifarişi böyük ticarətlər üçün nəzərdə tutulmuş strategiyaya əsaslanan sifarişdir. Ümumi miqdarı və sifariş bölgüsü metodunu təyin etdikdən sonra sistem sifarişi hər biri limit sifarişi olan çoxsaylı altsifarişlərə bölür. Bir altsifariş tam icra edildikdən sonra növbəti altsifariş avtomatik olaraq yerləşdirilir. Bu, bütün miqdar icra edilənə və ya strategiya dayandırılana qədər davam edir.

Zamana əsaslanan TWAP sifarişlərindən fərqli olaraq, aysberq sifarişləri icraya əsaslanır: növbəti altsifariş yalnız əvvəlki tam icra edildikdən sonra yerləşdirilir.

Hər bir altsifarişin qiymətini müəyyən edən sifariş yerləşdirmə üstünlüyü kimi Daha sürətli icra, Sabit məsafə və ya Sabit qiymət seçə bilərsiniz. İstəyə bağlı qiymət limiti də təyin edilə bilər ki, bazar qiyməti alış sifarişi üçün limitdən yuxarı qalxarsa və ya satış sifarişi üçün ondan aşağı düşərsə, strategiya dərhal dayansın.

Aysberq sifarişləri ticarət niyyətlərinizi və ümumi sifariş ölçüsünü gizlətməyə kömək edir, potensial olaraq böyük ticarətlərdən yaranan bazar təsirini və sürüşməni azaldır, eyni zamanda digər treyderlərin sizin ticarət istiqamətinizi müəyyənləşdirməsini və sifarişlərinizdən əvvəl ticarət etməsini çətinləşdirir.

Məsələn, tutaq ki, bazar üçün tam sifariş ölçüsünü aşkar etmədən cəmi 50 BTC almaq istəyirsiniz. Hər bir altsifarişi 5 BTC olaraq təyin edirsiniz, cəmi 10 altsifariş. Mövcud ən yaxşı alış qiyməti $100 olmaqla, hər bir altsifarişin yerləşdirilmə qiyməti və icra tempi seçilmiş sifariş yerləşdirmə metodundan asılı olaraq dəyişəcək.

 

Metod 1: Daha sürətli icra (sifarişləri ən yaxşı alış qiymətində yerləşdirin)

Altsifariş 1: Ən yaxşı alış qiyməti $100-dır, buna görə də 5 BTC üçün limit alış sifarişi $100-da yerləşdirilir. İlk altsifariş tam icra edildikdən sonra ən yaxşı alış qiyməti $100,50-yə dəyişir, buna görə də 5 BTC üçün ikinci limit alış sifarişi $100,50-də yerləşdirilir.

Bu metod daha sürətli icraya üstünlük vermək üçün sifariş kitabında ən sonuncu ən yaxşı alış qiymətini davamlı olaraq izləyir. Lakin, əgər qiymət artmağa davam edərsə, bu daha yüksək orta alış qiyməti ilə nəticələnə bilər.

 

Metod 2: Sabit məsafə (sabit məsafə $0,50 təyin edilmişdir)

Altsifariş 1: Ən yaxşı alış qiyməti $100-dır, beləliklə sifariş qiyməti $100 − $0,50 = $99,50 olur və 5 BTC üçün limit alış sifarişi yerləşdirilir.

İlk altsifariş tam icra edildikdən sonra ən yaxşı alış qiyməti $101-ə dəyişir. İkinci altsifariş yenilənmiş ən yaxşı alış qiyməti əsasında qiymətləndirilir: $101 − $0,50 = $100,50 və 5 BTC üçün daha bir limit alış sifarişi yerləşdirilir.

Bu metodla hər bir altsifariş mövcud ən yaxşı alış qiymətindən $0,50 aşağı yerləşdirilir və daha yaxşı alış qiyməti potensialını təklif edir. Lakin, sifarişlər birbaşa ən yaxşı alış qiymətini izləmədiyi üçün onların icrası daha uzun çəkə bilər.

 

Metod 3: Sabit qiymət (sabit qiymət $99,50 təyin edilmişdir)

Bazar hərəkətlərindən asılı olmayaraq, bütün 10 altsifariş $99,50-də yerləşdiriləcək.

İlk altsifariş $99,50-də tam icra edildikdən sonra ikinci altsifariş dərhal eyni qiymətə yerləşdirilir. Bu proses bütün 50 BTC alınana və ya qiymət limiti tətiklənib strategiya dayandırılana qədər davam edir.

Əgər siz həmçinin alış sifarişi üçün $105 qiymət limiti təyin etsəniz və icra zamanı ən yaxşı alış qiyməti qəfildən $106-a yüksəlsə, limit aşılarsa, strategiya dərhal dayandırılacaq. O vaxta qədər yalnız 20 BTC alınmış olsa belə, qalan 30 BTC üçün əlavə sifariş yerləşdirilməyəcək. Bu, kəskin bazar rallisi zamanı daha yüksək qiymətlərlə əlavə alışların qarşısını almağa kömək edir.

 

7. Miqyaslaşdırılmış sifarişlər

Miqyaslaşdırılmış sifarişlər istifadəçilərə qiymət aralığı müəyyən etməyə və seçilmiş miqdar paylanması metodundan istifadə edərək eyni vaxtda bu aralıq daxilində çoxsaylı limit sifarişləri yerləşdirməyə imkan verir.

Sistem göstərilən aralıq daxilində bərabər aralıqlı sifariş qiymətləri yaradır və seçilmiş paylanma metoduna əsasən hər bir sifarişin miqdarını müəyyən edir: Düz: Qiymətdən asılı olmayaraq hər bir sifarişə eyni miqdar təyin edir. Bu, bazar istiqaməti qeyri-müəyyən olduqda uyğundur. 

• Artan: Daha yüksək qiymətlərdə olan sifarişlərə daha böyük miqdar təyin edir. Bu, yuxarı trendli bazarlar üçün uyğundur. 

• Azalan: Daha yüksək qiymətlərdə olan sifarişlərə daha kiçik miqdar təyin edir. Bu, orta alış xərcini azaltmaq üçün daha aşağı qiymətlərdə mövqeyi tədricən artırmaq üçün uyğundur.

Məsələn, tutaq ki, $100–$110 aralığında hissə-hissə SOL almaq istəyirsiniz. Ümumi miqdarı 10 SOL olan beş sifariş təyin edirsiniz. Sistem aralıq daxilində bərabər aralıqlı beş sifariş qiyməti yaradır: $100, $102,50, $105, $107,50 və $110. Əgər Düz paylanmasını seçsəniz, hər bir sifariş 2 SOL üçün olacaq. Əgər Artan paylanmasını seçsəniz, daha yüksək qiymətlərdə alış miqdarı artacaq.