Seguimiento diario de opciones | ¡Las acciones relacionadas con criptomonedas vuelven a fortalecerse antes de la apertura! ¡La volatilidad de MSTR sigue aumentando durante varios días; Amazon alcanza un máximo histórico! ¡Las call de la semana se duplican en ganancias!

Enfoque clave.

1. Las acciones conceptuales de criptomonedas se enfriaron durante la noche, pero se fortalecieron nuevamente antes de la apertura del mercado. Entre ellas, $MicroStrategy (MSTR.US)$ cayó casi un 8% durante la noche y subió casi un 4% antes de la apertura; el volumen de negociación de opciones actuales aumentó en más de 200,000 contratos en comparación con el día anterior, alcanzando 760,000 contratos, y la proporción de opciones call aumentó al 71%. La volatilidad implícita ha estado aumentando durante tres días consecutivos, situándose actualmente en el percentil 90% del rango anual.

Al revisar el volumen de grandes opciones, se descubrió que un gran inversor estaba utilizando combinaciones de opciones para apostar por la volatilidad. Cuando el precio de la acción estaba en $327.67, compró y vendió simultáneamente opciones call con diferentes fechas de vencimiento y precios de ejercicio, por un valor cercano a 300 millones de dólares.

Además, $MARA Holdings (MARA.US)$ y $Coinbase (COIN.US)$ presentaron ambas una disminución en la volatilidad implícita, con la proporción de calls descendiendo ligeramente al 65% y 74% respectivamente.

3, el fuerte desempeño continuó tras el reporte de resultados. El volumen de opciones del viernes se disparó a 300,000 contratos, y la proporción de opciones call volvió a aumentar, rondando el 70%. En la cadena de opciones, la call con precio de ejercicio de $40 que vence este viernes fue la más demandada, con un volumen de 34,000 contratos y un interés abierto de 3,800 contratos. La opción registró una subida del 100% en el día. $Amazon (AMZN.US)$ alcanzó un nuevo máximo histórico ayer, con una subida acumulada en el año superior al 40%. El volumen de negociación de opciones durante la noche fue de 1.06 millones de contratos, con una proporción de calls de 75.6%. En la cadena de opciones, varias calls cercanas al precio actual estuvieron activas, especialmente la de vencimiento este viernes con precio de ejercicio de $215, con el mayor volumen de negociación, superando los 100,000 contratos, y una subida de la prima de opciones de hasta el 227%. En noticias, ya comenzó la temporada previa de "Black Friday" y "Cyber Monday", y se espera que el volumen de compras online de Amazon alcance un nuevo pico.

3, apodada como la "competidora de SpaceX" $Rocket Lab (RKLB.US)$ tras sus resultados, la acción se disparó un 28%, el volumen de negociación de opciones se triplicó respecto al mes anterior, alcanzando los 400,000 contratos, con un 76.5% de opciones call. Entre ellas, las opciones call más activas con vencimiento este viernes y precio de ejercicio de $20 tuvieron un volumen de más de 20,000 contratos, y varias opciones call con incrementos de precio superiores al 200%.

En el ámbito de noticias, los resultados financieros de Rocket Lab en el tercer trimestre superaron las expectativas, con ingresos de 105 millones de dólares, un aumento interanual del 55%; la pérdida neta fue de 51.939 millones de dólares, mejor de lo esperado. La empresa espera que los ingresos del cuarto trimestre estén entre 125 y 135 millones de dólares, mientras que los analistas esperan 122 millones de dólares. Además, la compañía ha firmado múltiples acuerdos de servicios de lanzamiento con un operador comercial de constelaciones de satélites para el cohete Neutron y ha asegurado un contrato federal de defensa por un valor de hasta 8 millones de dólares.

1. Lista de negociación de opciones en acciones de EE.UU.

2. Lista de negociación de opciones ETF.

3. Ranking de Volatilidad implícita (IV) en acciones individuales

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Advertencia de riesgo

Las opciones son contratos que otorgan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio fijo en o antes de una fecha específica. El precio de las opciones está influenciado por varios factores, incluyendo el precio actual del activo subyacente, el precio de ejercicio, la fecha de vencimiento y la volatilidad implícita .

La volatilidad implícita refleja las expectativas del mercado para la volatilidad futura de las opciones durante un período de tiempo; es un dato derivado del modelo de valoración BS de opciones, y generalmente se considera como un indicador del sentimiento del mercado. Cuando los inversores anticipan una mayor volatilidad, pueden estar dispuestos a pagar precios más altos por las opciones para ayudar a cubrir riesgos, lo que conlleva una mayor volatilidad implícita .

Los operadores e inversores utilizan la volatilidad implícita para evaluar la atractividad de los precios de opciones , identificar posibles errores de valoración y gestionar la exposición al riesgo.

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