La mayor "brecha" en casi un siglo en el mercado de valores estadounidense: el índice general sigue alcanzando nuevos máximos mientras cada vez más acciones individuales registran pérdidas.

```htmlGlonhui, 19 de mayo | Los datos estadísticos muestran que la tendencia de máximos históricos consecutivos en el mercado bursátil estadounidense durante el segundo trimestre ha sido impulsada casi exclusivamente por unas pocas acciones. Esto ha dado lugar a una dinámica en la que, incluso en los días en que la mayoría de las acciones del índice caen, el S&P 500 suele subir. Jason Goepfert, asesor de NextGen News responsable de la investigación de mercado y el análisis de gráficos, señaló en una gráfica publicada en la plataforma X que, según los datos que se remontan a 1928, hasta ahora este año, el número de días en que el comportamiento diario del S&P 500 se desvía de los indicadores de amplitud del mercado ha alcanzado un máximo histórico para el mismo periodo. Analistas de Bespoke Investment Group también elaboraron una gráfica similar. Según las estadísticas de esa entidad, hasta el 13 de mayo, los días de divergencia relevantes ya suman 29. Si esta tendencia persiste durante el resto del año, el número anual de días de divergencia podría alcanzar unos sorprendentes 79 días, superando con creces los niveles históricos. "La lógica principal del mercado actual es que unas pocas acciones con mayor peso están controlando los movimientos del mercado, mientras que prácticamente todas las demás acciones del índice luchan por separado", afirmó Goepfert, quien fundó el instituto de investigación bursátil SentimenTrader.```