Analisi: la divergenza tra il VIX e il Brent indica che una terza ondata di volatilità potrebbe essere imminente
Secondo una notizia di BlockBeats del 30 aprile, Daniel Yan, co-fondatore di Kryptanium Capital, ha dichiarato sui social media che ad aprile si è verificata una forte divergenza tra VIX e i future sul Brent Crude Oil, grazie alla resilienza dell'indice S&P 500. Si tratta di un rischio di coda grassa, poiché lo shock della volatilità aveva già scosso due volte i mercati macro globali tra fine gennaio e fine febbraio. Non sarebbe sorprendente assistere presto a una terza scossa.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Emendamento al CLARITY Act che vieta l'insider trading in crypto asset approvato
In tendenza
AltroPrezzi delle criptovalute
Altro
