Częściowa likwidacja pozycji futures i optymalizacja obliczeń P&L

2024-03-08 03:44

0785Udostępnij

Bitget zoptymalizował mechanizm częściowej likwidacji i obliczanie PL, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenie handlowe i zminimalizować ryzyko częściowej likwidacji.

Uwaga: Upewnij się, że masz aplikację w wersji 2.26.0 lub wyższej. W przeciwnym razie możesz napotkać problemy, takie jak brak możliwości wykonania częściowej likwidacji, gdy stopa depozytu zabezpieczającego przekracza 100% oraz błędy w cenach częściowej likwidacji lub PL. Bądź na bieżąco z nowymi wersjami i jak najszybciej aktualizuj swoją aplikację.

1. Optymalizacja mechanizmu częściowej likwidacji

Przed i po optymalizacji:

Używamy wskaźnika depozytu obowiązkowego (MMR) do oceny poziomu ryzyka. MMR = depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika ÷ saldo rachunku. Likwidacja lub częściowa likwidacja zostanie uruchomiona, gdy MMR osiągnie 100%.

Przed optymalizacją: depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika = wartość pozycji × MMR odpowiadającego mu poziomu. W tej konfiguracji wielopoziomowy MMR opierał się na wartości pozycji obliczonej na podstawie ceny mark.

Po optymalizacji: depozyt obowiązkowy wymagany dla pozycji użytkownika = wartość pozycji × MMR odpowiadającego mu poziomu. W tym zaktualizowanym podejściu wielopoziomowy MMR opiera się na wartości pozycji obliczonej na podstawie ceny rynkowej LUB ceny wejścia, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza.

Poziomy pozycji można znaleźć tutaj: https://www.bitget.com/pl/futures/introduction/position-tier

Cel: Ta optymalizacja ma na celu zmniejszenie depozytu obowiązkowego wymaganego dla pozycji użytkownika i wdrożenie niższego MMR. W rezultacie, gdy wartość pozycji użytkownika osiągnie poziom 2 lub wyższy, prawdopodobieństwo częściowej likwidacji jest zminimalizowane.

2. Optymalizacja obliczeń PL

Przed i po:

Przed: PL = niezrealizowane PL ÷ depozyt zabezpieczający pozycji

Depozyt zabezpieczający pozycji = depozyt zabezpieczający zamrożony w momencie składania zlecenia + transfer depozytu zabezpieczającego netto + wpływ opłaty za finansowanie netto

Po: PL = niezrealizowane PL ÷ początkowy depozyt zabezpieczający

Początkowy depozyt zabezpieczający = średnia cena wejścia × wielkość pozycji ÷ dźwignia ÷ cena indeksu waluty depozytu zabezpieczającego

Cel: Ta optymalizacja zmniejsza zakłócenia spowodowane zmianami depozytu zabezpieczającego i zapewnia użytkownikom dokładniejszą wartość PL.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Dziękujemy za wspieranie Bitget.

*To ogłoszenie jest wrażliwe na upływ czasu. Prosimy zwrócić uwagę na datę publikacji. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające ze zmiany okoliczności lub nieaktualnych treści.

Obserwuj nas na Twitterze Dołącz do naszej społeczności

Powiązane artykuły

Czy ta informacja była pomocna?