Preço médio de entrada e cálculos de P&L
Preço médio de entrada e cálculos de P&L
[Tempo estimado de leitura: 3 minutos]
O que é o preço médio de entrada?
O preço médio de entrada é a média ponderada do preço de execução de todas as operações usadas para abrir uma posição. Ele é usado para calcular lucros e perdas (P&L) e gerenciar o risco da posição. Quando um usuário abre uma posição por meio de várias operações, o sistema calcula o preço médio de entrada com base na média ponderada dessas operações.
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Tipo de futuros
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Fórmula do preço médio de entrada
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Futuros perpétuos USDT-M / USDC-M (futuros lineares) |
Preço médio de entrada = Σ (preço de entrada de cada operação × quantidade de cada operação) ÷ quantidade total da posição |
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Futuros Coin-M (futuros inversos, incluindo futuros perpétuos e de entrega) |
Preço médio de entrada = custo total em USD ÷ quantidade total do ativo subjacente. Como os preços são denominados em USD, enquanto os tamanhos das posições são medidos em unidades do ativo subjacente, o cálculo difere daquele usado para futuros lineares. |
Cálculos de P&L de USDT-M
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Métrica
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Fórmula
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P&L não realizado (posição long) |
P&L não realizado = (preço de referência − preço médio de entrada) × quantidade de futuros |
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P&L não realizado (posição short) |
P&L não realizado = (preço médio de entrada − preço de referência) × quantidade de futuros |
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P&L realizado |
P&L realizado = P&L de fechamento + taxas de transação + taxas de financiamento |
Observação: As taxas de financiamento são exibidas como valores com sinal: valores negativos indicam taxas pagas, enquanto valores positivos indicam taxas recebidas. As taxas de transação são sempre deduzidas e normalmente exibidas como valores negativos.
Cálculos de P&L de Coin-M
Os futuros Coin-M (futuros inversos) são denominados e liquidados em criptomoedas como BTC e ETH. O P&L, as taxas de transação e as taxas de financiamento são liquidados na moeda subjacente. Como o valor nocional dos futuros é denominado em USD, enquanto o tamanho da posição é medido em unidades do ativo subjacente, o P&L é calculado usando uma fórmula não linear:
P&L (moeda de liquidação) = valor nocional dos futuros (USD) × (1 ÷ preço de entrada − 1 ÷ preço de saída) × direção da posição
P&L realizado = P&L de fechamento + taxas de transação + taxas de financiamento (os valores são denominados na moeda subjacente, como BTC)
Exemplo: Suponha que um usuário abra uma posição long em futuros Coin-M BTCUSD com valor nocional de US$ 100.000, preço de entrada de 100.000 USD e preço de saída de US$ 100.100:
P&L = 100.000 × (1 ÷ 100.000 − 1 ÷ 100.100) × (+1) ≈ 0,0009999 BTC
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