Анализ: VIX и фьючерсы на нефть Brent движутся в противоположных направлениях, возможно приближается третья волна волатильности

По сообщениям BlockBeats, 30 апреля соучредитель Kryptanium Capital Дэниел Ян написал в социальной сети, что в апреле наблюдалось значительное расхождение между VIX и фьючерсами на нефть Brent, что объясняется устойчивостью индекса S&P 500. Это так называемый риск "жирного хвоста": шоки волатильности дважды, в конце января и в конце февраля, потрясли глобальные макроэкономические рынки. Дэниел отметил, что не будет удивлен, если вскоре произойдет третий шок.