Дослідницький інститут однієї з бірж: Мультиагентська LLM-торговельна платформа суттєво перевершила стратегію Buy & Hold під час бектестування на BTC.
Odaily повідомляє, що нещодавно дослідницький центр однієї біржі опублікував дослідження «Дослідження та тестування торгової структури BTC на базі Multi-Agent LLM». У ньому зазначається, що у порівнянні зі схемою, коли єдина LLM безпосередньо генерує торгові сигнали, архітектура Multi-Agent LLM більше схожа на дослідницькі процеси реальних фінансових інститутів. Вона дозволяє підвищити прозорість торгових рішень і здатність до контролю ризиків завдяки співпраці й обговоренню між аналітиками, дослідниками, трейдерами та командами контролю ризиків. Дослідження, базуючись на TradingAgents framework, створило для ринку BTC AI торгову систему, оптимізовану під криптосередовище, із залученням різних типів агентів: технічного аналізу, новинного аналізу, аналізу настроїв, макроекономічного та ончейн аналізу.
Дослідження базувалося на годинних даних BTC/USDT та проводило історичне тестування стратегії TradingAgents-BTC. Результати показали, що ця стратегія за тестовий період принесла сукупний дохід +20,25%, значно перевищивши результат Buy & Hold у -7,89%, при цьому максимальна просадка склала -17,41%, що менше ніж у Buy & Hold (-27,06%). У доповіді вказується, що багатосенсорна структура дозволяє на етапах консолідації або спаду знижувати частину ризикованих позицій через стани Sell/Underweight і Flat, а в період ринкового відновлення — знову входити в лонг, поліпшуючи загальне співвідношення ризику та прибутковості.
У звіті підкреслюється, що Multi-Agent LLM framework має певний потенціал використання в крипто-трейдингу, проте поточний період тестування охоплює лише близько трьох місяців, а торгівля на годинних таймфреймах все ще може зазнавати впливу комісій, прослизання й затримки сигналів. У майбутньому необхідно перевіряти стабільність і здатність до узагальнення стратегії на довших історичних періодах, в інших ринкових умовах і щодо ширшої класу активів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Хуан Женсюнь: відвідаю Тайвань для зустрічі з клієнтами та партнерами
"Whale Buddy" ліквідує більшу частину своєї довгої позиції по Ethereum, залишилося лише $23 до ліквідації
AR в пала нижче за 2 долари
