Bir almashuv tadqiqot instituti: Ko‘p agentli LLM savdo ramkasi BTC’ning backtest jarayonida Buy & Hold strategiyasidan ancha yuqori natija ko‘rsatdi

Odaily xabariga ko‘ra, yaqinda birja tadqiqot instituti tomonidan chiqarilgan “Multi-Agent LLM asosida BTC savdo shablonlarini tadqiq qilish va qayta sinovdan o‘tkazish” nomli hisobotda bir Agentli LLM to‘g‘ridan-to‘g‘ri savdo signallarini yaratishga nisbatan, ko‘p agentli (Multi-Agent) LLM arxitekturasi haqiqiy moliyaviy institutlarning investitsiya va ilmiy-tadqiqot jarayoniga ko‘proq mos keladi. U tahlilchilar, tadqiqotchilar, treyderlar va risk-kontrol jamoalari o‘rtasidagi hamkorlik va bahs orqali savdo qarorlarini qabul qilishda shaffoflik va riskni nazorat qilish imkoniyatini oshiradi. Tadqiqot TradingAgents shabloni asosida BTC bozoriga mos AI savdo tizimini qurdi va texnik tahlil, yangiliklarni tahlil qilish, hissiyotlarni tahlil qilish hamda makro/chain tahlil kabi turli agent rollarini kiritdi.

Tadqiqot BTC/USDT bir soatlik darajadagi ma'lumotlarga asoslangan holda TradingAgents-BTC strategiyasini tarixiy sinovdan o‘tkazdi. Natijalarga ko‘ra, strategiya test oralig‘ida +20.25% umumiy daromadga erishib, shu davrdagi Buy & Hold’ning -7.89% ko‘rsatkichidan ancha yuqori natija berdi. Shu bilan birga, maksimal pasayish -17.41% darajasida bo‘ldi, bu Buy & Hold’ning -27.06% ko‘rsatkichidan pastdir. Tadqiqotda aytilishicha, Multi-Agent arxitekturasi bozor tebranishi va pasayish bosqichlarida Sell/Underweight va Flat holatlari orqali risk ekspozitsiyasini qisman kamaytirishi, bozor tiklanishida esa qayta Long pozitsiyani tanlashi orqali umumiy risk va daromad ko‘rsatkichini oshiradi.

Hisobotga ko‘ra, Multi-Agent LLM arxitekturasi kripto savdo sharoitida ma’lum bir amaliy potentsialga ega, biroq hozirgi qayta sinov davri atigi uch oy atrofini qamrab oladi va bir soatlik savdo hali ham komissiya, slippage va signal kechikishi kabi omillardan ta’sirlanishi mumkin. Kelajakda strategiyani barqarorligi va umumlashganligini yanada tekshirish uchun uzaytirilgan tarixiy davr, turli bozor muhitlari hamda ko‘proq aktiv toifalari doirasida tahlil o‘tkazish zarur.