Một viện nghiên cứu của sàn giao dịch cho biết: Khung giao dịch LLM đa tác nhân đã vượt trội so với chiến lược Buy & Hold trong thử nghiệm lại với BTC

Theo tin từ Odaily, một viện nghiên cứu của sàn giao dịch gần đây đã công bố báo cáo “Nghiên cứu khung giao dịch BTC dựa trên Multi-Agent LLM và phân tích backtest”, chỉ ra rằng so với việc LLM đơn lẻ tạo tín hiệu giao dịch trực tiếp, kiến trúc Multi-Agent LLM gần giống hơn với quy trình nghiên cứu và đầu tư của các tổ chức tài chính thực tế, có thể nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm soát rủi ro của quyết định giao dịch thông qua sự hợp tác và tranh luận giữa nhà phân tích, nhà nghiên cứu, nhà giao dịch và đội ngũ quản lý rủi ro. Nghiên cứu này dựa trên khung TradingAgents, xây dựng hệ thống giao dịch AI phù hợp cho thị trường BTC trong bối cảnh tiền mã hóa và đưa vào các vai trò Multi-Agent như phân tích kỹ thuật, phân tích tin tức, phân tích cảm xúc và phân tích vĩ mô/trên chuỗi.

Nghiên cứu tiến hành backtest chiến lược TradingAgents-BTC dựa trên dữ liệu BTC/USDT khung 1 giờ. Kết quả cho thấy chiến lược này đạt tổng lợi nhuận +20,25% trong thời gian thử nghiệm, vượt trội so với Buy & Hold cùng kỳ là -7,89%, đồng thời mức sụt giảm tối đa được kiểm soát ở -17,41%, thấp hơn so với Buy & Hold là -27,06%. Nghiên cứu cho rằng, khung Multi-Agent có thể giảm bớt rủi ro nhờ trạng thái Sell/Underweight và Flat trong các giai đoạn đi ngang và giảm giá, đồng thời tái gia nhập trạng thái mua khi thị trường phục hồi, giúp cải thiện tổng thể hiệu suất rủi ro/lợi nhuận.

Báo cáo cho biết, khung Multi-Agent LLM thể hiện tiềm năng ứng dụng nhất định trong giao dịch tiền mã hóa, tuy nhiên, chu kỳ backtest hiện tại chỉ kéo dài khoảng ba tháng và giao dịch khung 1 giờ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi phí giao dịch, trượt giá và độ trễ tín hiệu. Trong tương lai, cần tiếp tục kiểm chứng sự ổn định và khả năng tổng quát của chiến lược trên các chu kỳ lịch sử dài hơn, môi trường thị trường khác nhau và nhiều loại tài sản hơn.