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BlockBeats informa que, según el análisis del analista de datos on-chain Murphy, actualmente el mercado debería prestar mayor atención no al "volumen de operaciones spot de Bitcoin" en sí, sino al "volumen relativo de operaciones spot" (es decir, el volumen de operaciones spot dividido por el promedio de los últimos 30 días). Este indicador sirve para medir el nivel relativo de actividad del mercado, pero no tiene capacidad de juzgar en una sola dirección, por lo que debe interpretarse junto con la estructura de volumen y precio. Desde una perspectiva estructural, Bitcoin volvió a probar el mínimo de febrero en junio, pero el volumen relativo de operaciones en esta ronda de prueba es notablemente inferior al nivel de febrero, lo que demuestra que la presión de venta durante la segunda búsqueda de precios en una zona similar ha disminuido significativamente. Esta combinación de "retest de precio en mínimos pero con volumen decreciente" suele ser vista por el mercado como una característica de agotamiento de la presión de venta en una fase determinada. En el mercado de derivados, desde abril la tasa de financiación de los contratos perpetuos ha experimentado cambios significativos: en la fase inicial de descuento negativo se produjo un short squeeze que impulsó el rebote del precio, pero tras mediados de mayo el descuento negativo desapareció gradualmente y se transformó en un evidente descuento positivo, llevando posteriormente al fin del rebote y al inicio de una etapa de corrección. Actualmente, la estructura de la tasa de financiación ha regresado gradualmente a un rango normal, lo que significa que el efecto de impulso a la baja ocasionado anteriormente por el apalancamiento y la congestión de los largos está disminuyendo, y la estructura entre largos y cortos comienza a equilibrarse. En conclusión, la demanda spot sigue siendo débil, pero la presión de venta está disminuyendo marginalmente; sumado a la menor influencia del apalancamiento en el mercado de derivados, el ritmo general del mercado se aproxima más al observado durante los meses de febrero y marzo, permitiendo que el mercado entre en una nueva fase de "consolidación en mínimos", aunque todavía no ha surgido una señal clara de reversión de tendencia.

BlockBeats News, 17 de junio. Según el analista de datos on-chain Murphy, el enfoque actual del mercado no debería centrarse en el “volumen de negociación spot de Bitcoin” en sí, sino en el “volumen de negociación spot relativo” (es decir, el volumen de negociación spot/media móvil de 30 días). Este indicador se utiliza para medir el nivel de actividad del mercado en relación con los datos históricos, pero no ofrece un juicio unidireccional y requiere interpretación según la estructura de volumen y precio. Desde un punto de vista estructural, Bitcoin volvió a probar el mínimo de febrero en junio, pero el volumen relativo de negociación durante esta prueba fue significativamente inferior al de febrero, lo que indica una presión de venta reducida durante la segunda prueba en un rango de precio similar. Esta combinación de “precio volviendo a probar mínimos pero con menor volumen” suele considerarse en el mercado como una de las características del agotamiento temporal de la presión vendedora. En el lado de los derivados, la tasa de financiación de contratos perpetuos ha experimentado cambios significativos desde abril: las primeras etapas de una tasa de financiación negativa provocaron un short squeeze y un rebote de precio, pero hacia mediados de mayo la tasa negativa fue desapareciendo gradualmente y se transformó en una positiva significativa, señalando el final del rebote del mercado y el inicio de una corrección. Actualmente, la estructura de la tasa de financiación ha vuelto gradualmente a un rango normal, lo que indica que la presión descendente impulsada por posiciones largas excesivas y apalancadas está disminuyendo, y la estructura entre largos y cortos comienza a equilibrarse. En conjunto, la demanda spot sigue siendo relativamente débil, pero la presión vendedora marginal está en descenso. Combinado con el impacto decreciente del apalancamiento en el lado de derivados, el mercado se acerca al ritmo operativo observado en los últimos 2–3 meses, posiblemente entrando en una nueva fase de “acumulación oscilante”. No obstante, todavía no se han observado señales claras de un cambio de tendencia.

Según informó Golden Ten Data el 17 de junio, el 16 de junio, Global Infotech Co., Ltd. firmó oficialmente un acuerdo estratégico tripartito con el primer proveedor nacional de chips de computación cuántica, Beijing Zhongke Guoguang Quantum Technology Co., Ltd., y el proveedor de plataforma en la nube cuántica, Guangdong Weide Information Technology Co., Ltd. Juntos construirán una estructura de cooperación integral de "chip cuántico + plataforma en la nube cuántica + aplicación de seguridad financiera", explorando en conjunto la aplicación a gran escala de la tecnología de cifrado cuántico en la industria financiera.